Ya te dije que tenía claro que el problema era yo, pero supongo que habrá más gente negada que no sabrá ni por donde empezar.
Agradezco muchísimo tu ayuda, para negados como yo:
Si colocas una rom en la carpeta mame-mame4all , esta tendra que ser de la version MAME 0.37b5 y tener todas las roms necesarias para funcionar.
Busca MAME 0.37b5 romset, lo bajas , le metes "entero" en la carpeta mame-mame4all y prueba de nuevo.
Esta es una ayuda increíble.
Muchísimas gracias de nuevo!