Yo como dice empardopo siempre (y es lo que recomiendo) me sitúo primero en el directorio del juego y luego lo ejecuto, a veces los juegos se ejecutan con archivos de configuración o variables en que se asume que están en el mismo directorio donde estás situado, con lo cual para que tenga acceso tienes dos opciones, o estar dentro del directorio donde se haya el archivo en cuestión, o que la carpeta este en el PATH de windows.